吴卫星
副教授、硕士生导师
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教育背景与学术经历
访问学者(2006.8-2007.9)，韩国高丽大学
博士(2001.9-2004.6)，中国科学院数学与系统科学研究院
硕士(1998.9-2001.6)，中国科学院物理与数学研究所
主要研究方向
金融数学，金融计量，金融工程与风险管理
主要教学课程
金融工程，金融经济学，高级微观金融分析，金融风险管理，随机过程
主要学术成果
近期部分学术论文：
Investment with Restricted stocks and Value of Information, Applied Mathematics and Computation(With Y. Wang), Volume 163, Issue 2, 15 April 2005, Pages 811-824.
A New Measure of Liquidity, Applied Economics Letters(With Y. Wang), 2006 Forthcoming.
"Cooperative hedging with a higher interest rate for borrowing. (With Qing, Zhou and Wang Zengwu)" Insurance: Mathematics and Economics 2006，Forthcoming
《流动性、生命周期和投资组合相异性》(和齐天翔)，《经济研究》. 2007.2.
《过度自信、有限参与和资产价格泡沫》（和汪勇祥、粱衡义），《经济研究》，2006.4.
《基于搜寻的有限参与、事件风险与流动性溢价》（和汪勇祥），《经济研究》，2004年第8期。
《阶段性信息披露和风险资产定价》，《中国管理科学》，2006.2.
《流动性、资产定价与股东地位选择》（和周清、耿浩然），《中国管理科学》，2005.10（专辑）；
《市场信息不对称与股权结构：中国上市公司实证证据》（和汪勇祥、成刚），《系统工程理论与实践》，2004年第11期。
《流动性溢价：一个理论分析》（和程兵），《系统工程理论与实践》，2004年第8期49-53。
《从动态线性定价法则到动态资本资产定价模型》（和周清）,《系统工程理论与实践》，2007年第5期.
《过度自信、流动性和资产定价》（和粱衡义），《财经问题研究》，2005.5.
《含有色乘积噪声的线性随机系统的滤波》（和汪咬元），《应用数学》，2001年第4期。
《基于搜寻的有限参与和流动性资产定价模型——中国股市“流动性之谜”的一个理论解释》（和汪勇祥），《经济学季刊》，2004年第5期。
《QDII制度的市场影响》，《中国金融》（和李向科、汪勇祥），2004年第14期。
《流动性：文献综述》（和汪昌云、汪勇祥），《中国金融学》，2004年第3期。
《过度自信研究模型方法的一个评注》（和桂荷发、蔡明超、汪勇祥），《金融研究》，2007年第2期。
参编和参著书籍：
郭敏, 吴卫星, 严渝军, 2006. 现代资本市场理论研究 ，中国人民大学出版社。
（参编）《金融数学》（面向21世纪课程教材），中国人民大学出版社。
会议和其他：
信息披露、信念偏误和信息传播速度，2006， 第六届中国经济学年会入选论文.
Investment with Restricted stocks and Value of Information(With Y. Wang), 2004 Southwestern Finance Association meetings, USA.
带未知转移矩阵的随机线形系统的自适应Kalman滤波的稳定性分析(与汪咬元合作)，中国工业与应用数学学会年会论文集（2000），北京大学出版社
Overconfidence, Excess Entry and Asset Pricing (with H. Liang)，Seventh National Conference of Operations Research Society of China, Global-link Publishing Company.
含限制性股票的投资和信息的价值（与汪勇祥合作），第三届中国经济学年会报告论文。
市场信息不对称与股权结构：中国上市公司实证证据（与汪勇祥、成刚合作），第四届中国经济学年会报告论文。
过度自信、有限参与和资产价格泡沫（与汪勇祥、梁衡义合作），第五届中国经济学年会、第二届金融学年会、2006中国青年经济学者论坛报告论文。