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孟庆欣老师介绍
男，生于1977年8月，硕士，讲师。2004年6月毕业于复旦大学数学研究所，获理学硕士学位。研究方向是随机分析和金融数学、金融工程。主要从事高等代数、高等数学等课程的教学工作。现正主持浙江省自然科学基金一项，参加上海市教育委员会科研项目和浙江省自然科学基金各一项，迄今已有数篇论文在《控制理论与应用》、《应用概率统计》、《Chaos Soltions and Fractals》、《Indian Journal Of Pure & Applied Mathematics》等国内外一流数学学术期刊上发表，发表的论文“Hedging American Contingent claims under Constrains and a Higher Interest Rate for Borrowing”被指定为2006年4月16号在人民大会堂召开的“第二届中国财富论坛”50篇指定交流学术论文之一。2007年被确定为“第三届中国财富论坛”特邀嘉宾。SCI杂志《Insurance: Mathematics and Economics》和《Applied Stochastic Models in Business and Industry》特邀审稿人。教学概况一直担任理学院数学与应用数学专业主干课程《高等代数》和公共课程《高等数学》各层次的教学工作。此外，近三年来，一直从事《高等代数》的考研辅导工作，指导的学生已有20余名学生成功考取硕士研究生，担任《高等数学》的竞赛辅导工作，担任《数学建模》竞赛辅导老师，指导的学生2006年获得国家一等奖一队、二等奖一队、浙江省一等奖三队。 科研情况正主持项目浙江省自然科学基金，项目名称：不完全套期保值的风险控制问题研究，项目编号：Y606667 参加项目：浙江省自然科学基金，项目名称：随机模型及其应用，项目编号:Y605478 上海市教育委员会科研项目，项目名称：离散抽样叠加非高斯 Ornstein-Uhlenbeck 过程的统计推断及其应用，项目编号: 06FZ035 近年来已正式发表的论文： [1] Meng Qingxin and Lao Lanjun, Pricing European Contingent Claims with Frictions, Proceedings 2004 International Conference on management science and engineer. (ISTP收录) [2] Wang Bo and Meng Qingxin, Hedging American contingent claims with constrained portfolios under proportional transaction costs, Chaos, Solitons & Fractals, Volume 23, Issue 4, February 2005, Pages 1153-1162. (SCI，EI收录) [3] Meng Qingxin and Wang Bo, Hedging American contingent claims with constrained portfolios under a higher interest rate for borrowing, Chaos, Solitons & Fractals,Volume 24, Issue 2, April 2005, Pages 617-625. (SCI，EI收录) [4] Wang Bo and Meng Qingxin, Hedging American Contingent Claims under Proportional Transaction Costs，Journal of Fudan University, Volume 44, Issue 3, June 2005. [5] Wang Lifeng and Meng Qingxin, Optimal Investment with Stochastic Interest Rate and Default Risk, Journal of Fudan University, Volume 44, Issue 3, June 2005。 [6] Meng Qingxin and Wang Bo, The Arbitrage-free Interval of American Contingent Claims under Proportional Transaction Costs, Journal of Control Theory and Apllications, No.2, 2006. [7] Wang Bo and Meng Qingxin, Hedging American Contingent Claims with arbitrage costs, Chaos, Solitons & Fractals, Volume 32, Issue 2, April 2007, Pages 598-603 (SCI，EI收录) [8] Meng Qingxin and Tang Maoning, The Arbitrage-free Interval of American Contingent Claims with Frictions, Indian Journal Of Pure & Applied Mathematics, accepted. [9] 孟庆欣，劳兰珺，赵学雷，有摩擦金融市场中美式未定权益定价，应用概率统计，acceped.
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