姓名: 刘韶跃
职称: 教授
电话: 0732-2377771
电子信箱: liusy@xtu.edu.cn
办公室: 数学院-210
个人主页: 暂无
学习工作经历
1983,9-1987,7,西北工业大学应用数学专业,本科
1887,9-1990,6,湘潭大学概率统计专业,硕士
2002,3-2005,1,湖南师范大学基础数学专业,博士
1990,7-----,湘潭大学数学与计算科学学院工作.
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主讲课程
<概率论与数理统计>,<抽样理论>,<随机过程>,<金融工程>,
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研究方向
1.金融数学
2,马氏过程及应用
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获奖情况
2005年获湖南省科学技术进步奖三等奖(排名第三)
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科研成果
1，2004年11月；分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价；应用概率统计，20（4），429-434，
2，2005年6月；多个分数次布朗运动影响时的混合期定价；
系统工程，23（6），110-114
3，2006年2月；分数布朗运动环境中混合期权定价；工程数学学报，23（1），153-157。
4，2006年6月；多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价；湖南大学学报（自)33（3），128-131。
5，2002年9月；生灭过程爆发后的轨道分解与嵌入，中国科学（A辑），45（9），1100-1105。
6，2000年2月；生灭过程爆发后的首中时与首中点的联合分布，中国科学（A辑），30（2），97-100。
7，2002年12月；分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价，经济数学,19 (4) ，35-39，排名第一。
8，2004年6月；标的资产服从几何分数布朗运动的欧式双向期权定价，湘潭大学学报（自），26(2), 1-4。
9，2001年9月；非线性模型参数有偏估计的一种改进，湘潭大学学报（自），23（3）， 1-5。
10，2006年6月；随机利率下的两种奇异期权的定价；湘潭大学学报（自），28（2）
11，2006年6月；分数次布朗运动环境中有交易成本的上限型买权的期权定价， 经济数学，23（2），140-145
12，2006年9月；有交易成本的几何平均亚式期权的定价；统计与决策，2006年第9期（总221期），145-146。
13，2006年9月；随机利率下重设型熊市认售权证的定价；山东师范大学学报（自），21（3），40-42。
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科研项目
1.国家自然科学基金委，国家级，起止时间: 2003.1-2004.12，总经费:9万，排名第2. 随机环境中马氏链， 编号：10271020。
2.湖南省自然科学基金委，省级，起止时间: 2001.1-2003.12，总经费:2.5万，排名第4. 生灭过程及马氏链的爆发后性质研究,编号：OOJJY2003。
3.湖南省教育厅，省级，起止时间: 2002,1-2004,12，总经费:1万，主持人.期权定价模型研究, 省教育厅划块项目。
4.湖南省教育厅，省级，起止时间: 2003,1-2005,12，总经费:2万，主持人.2003年湖南省高等学校骨干教师培养经费。
5.湖南省教育厅，省级，起止时间: 2005,1-2007,12，总经费:6万，排名第4.面向问题的小波神经网络系统研究, 湖南省教育厅重点基金。
6.湘潭大学教改课题，校级，2001，1-2002，12，总经费: 0.5万元，主持．统计学专业教学手段、教学方法的创新研究与实践。
7.湘潭大学交叉项目，校级，2006，1-2007，12，总经费:3万，第二主持人．基于分数次布朗运动理论的移动通信中WWW业务特性分析及WCDMA无线资源管理策略的研究。
8．湖南省教育厅，省级，起止时间:2007．1-2009．12，主持人.总经费:3万， “分数次布朗运动环境中金融衍生证券定价理论及应用研究”， 湖南省教育厅青年项目。