基本情况：
　男,1994年7月毕业于河北师大数学系，获学士学位，同年考入广西师大数学系攻读概率统计方向硕士研究生，1997年7月毕业，分配到河北师范大学数学系概率统计教研室工作，主要从事概率统计方面的教学和研究工作。于2001年9月进入中国人民大学统计学院攻读应用经济学博士学位。
研究方向:金融保险数据的统计分析及时间序列分析。读博期间对投资学理论、计量经济学理论、金融时序分析方法及统计软件应用等进行了较为系统的学习，并参加了一些相关课题的研究，重点研究的是随机变量的相依理论和金融风险的分析。
最近课题：中国股市相依结构的统计研究。研究的主要目标是研究中国股市股票收益率的相依结构的Copula模型理论,利用非参数估计和极大似然估计方法,将图形分析方法﹑拟合优度检验﹑蒙特卡洛方法﹑EM算法等引入模型的估计中,提高了模型参数估计的精度,增强了估计的稳健性。
拟解决的关键问题是:(1) 通过对中国股市主要股票指数的相依结构的实证分析，拟得出中国股市主要股指的相依结构。 (2) 通过对中国股市大盘股与小盘股的投资组合的相依结构分析，我们拟给出混合Copula的参数估计值，得到投资组合的大、小盘股的相依结构。 (3 ) 将给出相依风险函数VaR度量的最优界，同时也将给出中国股市不同指数或两组股票的投资组合之间的相依风险值。
主要论文： 1． 相依样本非参数回归模型误差的相合估计，河北师范大学学报，1998。 2． P-混合误差下回归函数估计的渐近正态， 河北师范大学学报，1999。 3．相依样本下一类回归函数密度估计的渐近正态性。数学的实践与认识。2001。 4．相依样本下一类回归函数密度估计的联合分布。河北师范大学学报，2002。 5．M相依下经验似然的置信区间。数学的实践与认识。2005。 6．衡水市郊区空心村的统计分析。国土资源科技管理。2004。 7．Copula理论在金融中的应用. 广西师大学报.2004。