从1,500,000教师库中查找（输入学校名称或教师姓名）
李娟老师介绍
姓名： 李娟
职称： 教授，硕士生导师
研究方向： 随机分析，随机控制，倒向随机微分方程，金融数学
教育经历： 山东大学理学博士，
复旦大学和法国布雷塔尼亚大学博士后
邮箱： juanli@sdu.edu.cn
主持及参加项目：
主持过国家数学天元基金项目(编号：10426022)，
上海市博士后项目（编号：06R214121），
参加过多项国家级科研项目。
在研的项目有：参加国家自然科学基金面上项目一项（编号：10671112），和国家973项目子课题一项（编号：2007CB814904）；
主持国家青年科学基金项目一项（编号：10701050），
和山东省青年科学基金项目一项（编号：Q2007A04），
并获教育部留学回归人员启动基金项目资助
论文：
国内外重要杂志上发表论文二十余篇, 其中多篇被SCI收录。近期主要论文目录如下：
1. Rainer Buckdahn, Juan Li (2008).Stochastic Differential Games and Viscosity Solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs Equations. Siam .J .Control. Optim.， 47（1）， 444---475.DOI: 10.1137/060671954. (SCI)
2．Juan Li,Shige Peng (2009)Stochastic optimization theory of backward stochastic differential equations with jumps and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations.Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications,Vol. 70, Issue 4, , Pages 1776-1796。(SCI)
3. Rainer Buckdahn, Boualem. Djehiche, Juan Li,Shige Peng. (2008)Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations. A Limit Approach. Accepted. Annals of Probability. Available online in the website of Annals of Probability: http://www.imstat.org/aop/future_papers.htm(SCI).
4．Juan Li, Shanjian Tang, (2007) A local strict comparison theorem and converse comparison theorems for reflected backward stochastic differential equations.Stochastic Processes and their Applications. 117 1234–1250. (SCI)
5. Rainer Buckdahn, Juan Li,Shige Peng (2008) Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations and Related Partial Differential Equations. Accepted. Stochastic Processes and Their Applications. Available online: http://arxiv.org/abs/0711.2167.(SCI)
6. Juan Li(2006) Fully coupled forward-backward stochastic differential equations with general martingale. Acta Mathematica Scientia. 26(3), 443-450. (SCI)
7. Yanling Gu, Juan Li,(2008) Valuation of Futures Options with Initial Margin Requirements and Daily Price Limit. Accepted. Acta Mathematica Sinica. (SCI)
8. Rainer Buckdahn, Juan Li.（2008） Probabilistic Interpretation for Systems of Isaacs Equations with Two Reflecting Barriers. Accepted. Nonlinear Differential Equations and Applications. Available online: http://arxiv.org/abs/0804.0311.(SCI)
9. Rainer Buckdahn, Juan Li, (2008)Stochastic Differential Games with Reflection and Related Obstacle Problems for Isaacs Equations. Submitted.Available online: http://arxiv.org/abs/0707.1133.
职称： 教授，硕士生导师
研究方向： 随机分析，随机控制，倒向随机微分方程，金融数学
教育经历： 山东大学理学博士，
复旦大学和法国布雷塔尼亚大学博士后
邮箱： juanli@sdu.edu.cn
主持及参加项目：
主持过国家数学天元基金项目(编号：10426022)，
上海市博士后项目（编号：06R214121），
参加过多项国家级科研项目。
在研的项目有：参加国家自然科学基金面上项目一项（编号：10671112），和国家973项目子课题一项（编号：2007CB814904）；
主持国家青年科学基金项目一项（编号：10701050），
和山东省青年科学基金项目一项（编号：Q2007A04），
并获教育部留学回归人员启动基金项目资助
论文：
国内外重要杂志上发表论文二十余篇, 其中多篇被SCI收录。近期主要论文目录如下：
1. Rainer Buckdahn, Juan Li (2008).Stochastic Differential Games and Viscosity Solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs Equations. Siam .J .Control. Optim.， 47（1）， 444---475.DOI: 10.1137/060671954. (SCI)
2．Juan Li,Shige Peng (2009)Stochastic optimization theory of backward stochastic differential equations with jumps and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations.Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications,Vol. 70, Issue 4, , Pages 1776-1796。(SCI)
3. Rainer Buckdahn, Boualem. Djehiche, Juan Li,Shige Peng. (2008)Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations. A Limit Approach. Accepted. Annals of Probability. Available online in the website of Annals of Probability: http://www.imstat.org/aop/future_papers.htm(SCI).
4．Juan Li, Shanjian Tang, (2007) A local strict comparison theorem and converse comparison theorems for reflected backward stochastic differential equations.Stochastic Processes and their Applications. 117 1234–1250. (SCI)
5. Rainer Buckdahn, Juan Li,Shige Peng (2008) Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations and Related Partial Differential Equations. Accepted. Stochastic Processes and Their Applications. Available online: http://arxiv.org/abs/0711.2167.(SCI)
6. Juan Li(2006) Fully coupled forward-backward stochastic differential equations with general martingale. Acta Mathematica Scientia. 26(3), 443-450. (SCI)
7. Yanling Gu, Juan Li,(2008) Valuation of Futures Options with Initial Margin Requirements and Daily Price Limit. Accepted. Acta Mathematica Sinica. (SCI)
8. Rainer Buckdahn, Juan Li.（2008） Probabilistic Interpretation for Systems of Isaacs Equations with Two Reflecting Barriers. Accepted. Nonlinear Differential Equations and Applications. Available online: http://arxiv.org/abs/0804.0311.(SCI)
9. Rainer Buckdahn, Juan Li, (2008)Stochastic Differential Games with Reflection and Related Obstacle Problems for Isaacs Equations. Submitted.Available online: http://arxiv.org/abs/0707.1133.
李娟老师相关教学资源
- 山东大学威海分校教学资源
- 李娟老师课程教学资源
